Sempre secondo la leggenda, quando i maomettani invasero la Terra Santa, gli angeli portarono in volo la Casa della Madonna da Nazareth a Tersatto, il 15 maggio 1291.

Poi, il 10 dicembre 1294 la trasferirono nelle Marche, su un colle con boschi di lauri, l'odierna Loreto, dove fu eretto un grande Santuario .

Nel frattempo a Tersatto il Conte Nicola I dei Frangipani fece costruire una cappella, nella quale fu collocato il dipinto di cui si parla.
Un nipote del Conte, Martino Frangipani, sostituí la cappella con una chiesa e un convento per i Padri Francescani.

La Chiesa é ricca di ex-voto, sopratutto di marinai che si salvarono dalle tempeste e naufragi, invocando la Madonna di Tersatto.